Постановка проблеми: стаття є доповненням до попередніх публікацій та розглядає питання визначення ризику як ймовірності зміни майбутньої рентабельності активів. В іншому визначенні, ризик активів - це різниця між фактичним прибутковістю інвестицій та очікуваним значенням. Мета: визначити детермінанти, знайти значну залежність між систематичним ризиком та рентабельністю активів на Тегеранській фондовій біржі за допомогою методу, відмінного від звичайних економетричних методів. Вхідні дані: стаття досліджує часовий діапазон фінансової інформації, пов’язаної з результатами фінансових років з 2012 по 2017 рік усіх компаній, прийнятих на Тегеранській фондовій біржі, які виробляють хімічні та миючі матеріали, у загальній кількості 30 компаній. Методи: для того, щоб перевірити гіпотезу дослідження, проаналізовано інформацію про систематичний ризик та прибутковістю активів за два періоди коливань та низьких коливань, використовуючи метод дискретного перетворення вейвлетів з вейвлетом з меншим періодом часу за допомогою програмного забезпечення MATLAB, а потім для тестування гіпотез був використаний регресійний аналіз для дослідження зміни між ними. Після збору необхідних даних компаній, гіпотези дослідження були проаналізовані за допомогою вейвлет-аналізу та проаналізовані за допомогою програмного забезпечення SPSS та MATLAB. Результати: Результати тестування гіпотези дослідження вказують на значну залежність між систематичним ризиком та прибутковістю в періоди високої мінливості та довгострокового існування. Для перевірки гіпотези використовується регресійний аналіз. Результати перевірки гіпотези дослідження вказують на значну залежність між систематичним ризиком та прибутковістю в періоди високої мінливості та довгострокового існування. Висновок: Результати показують, що існує суттєва залежність між системним ризиком та прибутковістю протягом періоду коливань середньо- та довгострокових горизонтів. У часи низької волатильності існує значний взаємозв'язок між систематичним ризиком та рентабельністю на середньострокові горизонти (94 і 50 днів), але лише в довгостроковому горизонті в 182 дні існує суттєва залежність між ризиком і прибутковістю.


    Zugriff

    Download


    Exportieren, teilen und zitieren



    Titel :

    Оцінка впливу систематичного ризику на прибуток підприємств


    Beteiligte:
    Mohammad Heydari (Autor:in) / Zhou Xiaohu (Autor:in) / Kin Keung Lai (Autor:in) / Zheng Yuxi (Autor:in)


    Erscheinungsdatum :

    2020




    Medientyp :

    Aufsatz (Zeitschrift)


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Unbekannt