A stable, quadratically convergent numerical algorithm is presented for computing the steady-state covariance and gain matrices of the Kalman filter. The method is more rapidly convergent than standard Riccati integration techniques and is easier to implement than existing eigenvalue-eigenvector algorithms. The quadratic convergence is proved analytically and illustrated by a numerical example.<>


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    Titel :

    Efficient numerical algorithm for steady-state Kalman covariance


    Beteiligte:
    Rogers, S.R. (Autor:in)


    Erscheinungsdatum :

    1988-11-01


    Format / Umfang :

    239746 byte




    Medientyp :

    Aufsatz (Zeitschrift)


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Englisch